التحليل الفني في سوق الفوركس وإستراتيجيات التداول

التحليل الفني في سوق الفوركس يعد من أكثر التقنيات شيوعاً المستخدمة في تصميم أنظمة التداول. في حين أن الكثيرين يعتبرونه نهجًا مبسطًا للتداول في الأسواق المالية، بناءً على تحديد الاتجاهات والبحث عن أنماط على الرسوم البيانية ، فقد تطور إلى شيء أكثر من ذلك بكثير.

في الماضي، اعتمد المحللون الفنيون في التحليل الفني في سوق الفوركس على أشياء بسيطة مثل رسم خطوط الاتجاه أو اتباع استراتيجية تقاطع المتوسط ​​المتحرك البسيط. اليوم كل من يهتم بالتحليل الفني لديه مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات القوية التي يمكن التخلص منها. تعد المؤشرات الفنية المتعددة والتحليل داخل السوق والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي مجرد أمثلة قليلة على الأدوات والأساليب الموجودة في ترسانتها. في الوقت الحاضر ، يمكن أن تعتمد استراتيجية التداول على مجموعة بسيطة من المؤشرات إلى شبكة عصبية متقدمة للتنبؤ بتحركات الأسعار. الأسواق المالية هي نظام معقد لذلك هناك أكثر من طريقة لتحقيق نتيجة معينة. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح لك النهج الكمي بإجراء اختبار رجعي لأنظمة التداول المختلفة وتقدير معايير المخاطر والمكافآت المتوقعة.

هناك بعض جوانب في التحليل الفني في سوق الفوركس التي أصبحت سائدة لدرجة أن وسائل الإعلام المالية تستخدمها لتقديم تفسيرات بسيطة لكل حدث كبير في الأسواق. يتم قصف الجميع باستمرار بالأخبار والعناوين التي تتحدث عن اتجاهات الأسعار ، والقمم المزدوجة ، والقيعان ، والحجم المنخفض ، والحجم الكبير ، والتوحيد ، والركود ، وما إلى ذلك. على سبيل المثال ، أصبح المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم هو المعيار القياسي لاتجاه مؤشرات سوق الأسهم اتجاه. حتى المؤشرات التي كانت تعتبر غريبة تمامًا منذ وقت ليس ببعيد ، مثل مستويات تصحيح فيبوناتشي ، تجد مكانها في النشرات الإخبارية والتحليلات اليومية الشائعة. تعتمد هذه الدعاية على البساطة وتظهر القبول الواسع للتحليل الفني. حتى هؤلاء المتداولين الذين لا يعتمدون على المؤشرات الفنية في استراتيجيات التداول الخاصة بهم ، يميلون إلى إبقائهم على الرسوم البيانية الخاصة بهم ومشاهدتها طوال اليوم.

لطالما كان هناك معسكر معارض من الأشخاص المشككين في القدرة التنبؤية التحليل الفني في سوق الفوركس. تشير الكثير من الأبحاث الأكاديمية إلى أن تحركات الأسعار قريبة من مسيرة عشوائية. يدعم العديد من المحللين الفرضية القائلة بأن الأسعار تتشكل من خلال ميزان العرض والطلب ولا تحركها إلا البيانات الأساسية والاقتصادية. نظرًا لأن الأسعار تتحرك فقط استجابةً لأحدث المعلومات المتاحة أو البيان الإخباري ، ومن المستحيل التنبؤ بحركتها فقط من خلال النظر إلى الرسم البياني .

على العكس من ذلك ، يصر مؤيدو التحليل الفني والبحث الكمي على أنه إذا كانت نظرية السير العشوائي صحيحة ، فهذا يعني أن العديد من طرق التداول المحددة جيدًا والمثبتة على أساس الرياضيات والتعرف على الأنماط يجب أن تفشل . حجتهم الرئيسية هي وجود استراتيجيات تداول حسابية ناجحة. هناك الكثير من صناديق التحوط الشهيرة التي تتمتع بسجلات نجاح مثبتة تمتد لأكثر من 20 أو 30 عامًا والتي حققت نجاحها باستخدام أنظمة تداول منهجية وآلية. لا ينبغي أن يؤخذ هذا على أنه افتراض أن جميع أنظمة التداول الآلي ناجحة ، فهناك الكثير من الأدلة ضد ذلك ، ولكن بدلاً من ذلك يعتمد النجاح على اتباع استراتيجية سليمة ، سواء كانت تقديرية أو منهجية. السبب الحقيقي للشك في أساليب التحليل الفني هو أنه ليس هناك الكثير من الناس قادرين على إنشاء وتنفيذ مثل هذه الاستراتيجيات الموثوقة والقوية. وستقدم لكم المنصة العربية للوساطة المالية في هذه المقالة مقدمة عن أنظمة التداول واستراتيجية التداول .

أنظمة التداول الآلي:

ولكن هناك الكثير من التحليل الفني أكثر مما هو “مرئي على السطح”. أصبحت أنظمة التداول الآلي المستندة إلى الأساليب الكمية لتحليل البيانات جزءًا مهيمنًا من حجم التداول اليومي في الأسواق المالية في جميع فئات الأصول.

هناك الآلاف من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم التي تمتلك أصولًا مدارة بمليارات بل وتريليونات الدولارات تستخدم تتبع الاتجاه الآلي ، وتعني الارتداد ، والمراجحة الإحصائية ، وأنظمة تداول أخرى ، بناءً على شكل من أشكال التحليل الفني أو الكمي . تظهر البيانات أن أكثر من نصف جميع الصناديق المدارة تعتمد على التداول الخوارزمي.

ما هو الفرق بين التداول الخوارزمي والآلي والتداول الكمي؟

يعتبر التداول الخوارزمي والتداول الآلي والتداول الكمي في كثير من الأحيان أمرًا واحدًا. بينما في كثير من الحالات يتم استخدام المصطلحات بالتبادل ، إلا أن هناك فروقًا دقيقة مهمة تميزها عن بعضها البعض. وتود المنصة العربية للوساطة المالية عبر هذه المقالة تقديم شرح كل من التداول الخوارزمي والآلي والتداول الكمي .

التداول الحسابي: (المعروف أيضًا باسم التداول الخوارزمي)

يشير التداول الخوارزمي  إلى طريقة التداول باستخدام برامج الكمبيوتر. في هذه الطريقة ، يتم إنشاء برنامج كمبيوتر وفقًا لخوارزمية محددة مسبقًا. يتبع البرنامج مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا ويحسب معلمات الطلب. يمكن أن تكون هذه مستويات أسعار الدخول والخروج ، وأحجام التداول ، والتوقيت ، وما إلى ذلك. ونتيجة لذلك ، يولد البرنامج إشارات تُستخدم في التداول. يمكن للمتداول تنفيذ الصفقات يدويًا ، أو بشكل شبه آلي / كامل.

يمكن أن تستند الخوارزمية على قواعد وشروط بسيطة. على سبيل المثال ، تقاطع المتوسط ​​المتحرك ، اختراق المستويات ، الفتح / الإغلاق اليومي أعلى أو أسفل مستوى معين وما إلى ذلك. على الجانب الآخر من التعقيد ، هناك خوارزميات تداول متقدمة مع مئات القواعد والمدخلات وآلاف سطور التعليمات البرمجية.

التداول الآلي:

يشير التداول الآلي إلى عملية مؤتمتة بالكامل لتوليد الإشارات وتنفيذ التجارة. على هذا النحو يمكننا تصنيف التداول الآلي على أنه امتداد للتداول الحسابي. وذلك لأن برنامج الكمبيوتر لا يقوم فقط بحساب معلمات إدخال الأمر ولكن يحتوي أيضًا على وحدة قادرة على تنفيذ الصفقات تلقائيًا ، دون أي تدخل بشري .

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين التداول الخوارزمي والتداول الآلي في أنه في الحالة الأولى لا يوجد تدخل بشري في توليد إشارة التداول ، بينما في الحالة الأخيرة لا يوجد تفاعل بشري خلال العملية برمتها – من بدء تشغيل القاعدة إلى التنفيذ من التجارة في السوق.

التداول الكمي:

يشير التداول الكمي إلى طريقة استخدام مناهج رياضية أو إحصائية متقدمة لإنتاج إشارات تداول في سوق الفوركس . على هذا النحو ، فإن التداول الكمي هو مجموعة فرعية من التداول الحسابي. في حالة التداول الكمي ، يعتمد برنامج الكمبيوتر على خوارزمية أكثر تعقيدًا تعتمد على التحليل الكمي للبيانات التاريخية.

تعتمد خوارزمية التداول الكمي على نموذج يصف المكونات والأحداث المختلفة للملاحظة مع المفاهيم الرياضية واللغة. الهدف من النموذج هو دراسة سلوك النظام المرصود وإنتاج تنبؤات بناءً على الأنماط المتكررة.

يمكن أن تستند النماذج الكمية إلى مجموعات مختلفة من البيانات. يفضل بعض المتداولين الكميين اشتقاق نماذجهم من البيانات الأساسية – السياسة النقدية وأسعار الفائدة والبيانات المالية للشركة وأرباح الأسهم وما إلى ذلك. يركز البعض الآخر على التحليل الفني لبيانات الأسعار التاريخية. يمكن أن تعتمد هذه النماذج على المؤشرات الفنية مثل Moving Average و RSI و Bollinger Bands وما إلى ذلك أو تحليل السلاسل الزمنية التاريخية.

اقرأ ايضاً: إستراتيجية تداول الدعم والمقاومة

أمثلة على أنظمة التداول الآلي:

فيما يلي بعض الأمثلة على التحليل الفني واسع الانتشار للتطبيق والأساليب الكمية لبناء أنظمة تداول مؤتمتة بالكامل.

استراتيجيات تداول التحليل الفني:

الأسلوب الأكثر شيوعًا للتداول النظامي الآلي هو تطوير أنظمة التداول التي تعتمد على التحليل الفني والمؤشرات الفنية لقواعدها وشروطها. تم تصميم الأنظمة للتعرف على الأنماط المتكررة في مخططات الأسعار التاريخية وتحديد النتائج المحتملة لهذه الأنماط. تتكون الخوارزميات من إجراءات قابلة للتكرار محددة جيدًا ، والتي تنتج إشارات لا لبس فيها. هذا يعني أنه يمكن اختبار أنظمة التداول بنجاح على البيانات التاريخية. لذلك ، يمكن قياس نتائجها بشكل صحيح ، ويمكن تحسين أدائها باستخدام طرق التحسين الرياضي.

1- استراتيجيات التحكيم:

المراجحة هي استراتيجية تداول تهدف إلى الاستفادة من فرق السعر بين سوقين أو أكثر. على سبيل المثال ، تستخدم المراجحة الإحصائية (المعروفة أيضًا باسم Stat Arb أو StatArb) نماذج الارتداد المتوسطة المطبقة على محافظ الأوراق المالية المتنوعة ، المحتفظ بها لفترات زمنية قصيرة. تعد موازنة أسعار الفائدة أحد مصادر الإيرادات الرئيسية للبنوك. موازنة الموقع هي العملية التي تحافظ على سعر الذهب والسلع الأخرى في نفس المستوى في جميع أنحاء العالم. تحافظ أنظمة التداول الآلي للمراجحة على اختلاف أسعار الأصول الأساسية عن العقود الآجلة وصناديق الاستثمار المتداولة مثل GLD و SPY الشائعين.

2- استراتيجيات التداول عالية التردد:

إذا قمت بتغيير الأفق الزمني لوقت الاحتفاظ بالمراكز من ساعات وأيام إلى ميلي ثانية ، فأنت لديك تداول عالي التردد. يستغل التداول عالي التردد بشكل أساسي فرص المراجحة التي لا تدوم سوى أجزاء من الثانية. في حين أنها مربحة للغاية ، إلا أنها كثيفة رأس المال ، لأنها تتطلب استثمارات كبيرة في موظفي تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية. المنافسة ضيقة لدرجة أن تكلفة وضع أجهزة الكمبيوتر في مراكز البيانات بالقرب من البنية التحتية لتداول البورصة قد ارتفعت بشكل كبير. نتيجة لذلك ، أصبح التداول عالي التردد مصدر دخل ضخم ، ولكن فقط للمؤسسات المالية الكبيرة. أشاد البعض بالتداول عالي التردد لإضافة السيولة من خلال زيادة حجم التداول في أسواق الأسهم. ومع ذلك ، على الجانب الآخر ، هناك من يلومها على التحركات المذهلة عالية التقلب في الأسعار التي لا تؤدي إلى انهيار واحد أو اثنين في السوق.

3- استراتيجيات التداول الموسمية:

ملاحظة الأنماط الموسمية هي أيضًا شكل من أشكال التحليل الفني. هناك أنظمة تداول تستفيد من الأنماط الموسمية التي يمكنك أن تجدها في صناعة الطيران أو السلع الزراعية مثل القمح وفول الصويا. تعتمد أنظمة التداول هذه على أنماط موسمية واضحة ، ولكن هناك فترات تطغى فيها العوامل الأخرى (مثل الظروف الجوية أو اضطراب إمدادات النفط) على العوامل الموسمية.

4- استراتيجيات السوق المحايدة:

ثم هناك ما يسمى بإستراتيجيات السوق المحايدة (المعروفة أيضًا باسم تداول الأزواج) ، حيث يتم أخذ المراكز الطويلة والقصيرة في أدوات التداول ذات الصلة بهدف الربح من ارتفاع أو انخفاض أحد الأسواق بشكل أسرع من الآخر.

نآمل عبر هذه المقالة قدمنا معلومات مفيدة للمتداولين في سوق الفوركس ويمكن لجميع المبتدئين فتح حساب تجريبي عبر منصتنا المنصة العربية للوساطة المالية  .